Citigroup ชี้ “ธนาคารในเอเชีย” อาจประสบปัญหาเพิ่มเงินทุนผ่าน AT1

487

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Citigroup กล่าวว่า ธนาคารในเอเชียอาจพบว่าเป็นการยากที่จะเพิ่มเงินทุน โดยการออก Additional Tier-1 (AT1) เพิ่มเติม

โดยความท้าทายจะรุนแรงเป็นพิเศษสำหรับธนาคารขนาดเล็กจำนวนมากในเอเชียที่พึ่งพา AT1 มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในตะวันตก เนื่องจากข้อกำหนดด้านสภาพคล่องที่เข้มงวดมากขึ้น

ภายใต้ข้อตกลงการเข้าควบรวมกิจการ Credit Suisse ของ UBS Group หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบสวิตเซอร์แลนด์ เงิน 1.6 หมื่นล้านฟรังก์สวิส หรือราว 1.722 หมื่นล้านดอลลาร์ จากหนี้หุ้นกู้ AT1 หรือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ของทางธนาคารจะถูกตัดเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ตลาดสินเชื่อทั่วโลกตกตะลึงและทำให้ผู้ถือหุ้นหู้กังกล่าวสจำนวนมากรู้สึกไม่พอใจ

ซึ่งหุ้นกู้ AT1 ซึ่งสามารถแปลงเป็นทุนได้ อยู่ในอันดับที่สูงกว่าหุ้นในโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร หากธนาคารประสบปัญหา ผู้ถือหุ้นกู้มักจะได้รับเงินคืนก่อนผู้ถือหุ้น

แต่การลดมูลค่าหุ้นกู้ AT1 ลงเป็นศูนย์ที่ Credit Suisse จะทำให้เกิดการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในตลาด AT1 มูลค่า 2.75 แสนล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน

Citi กล่าวว่าคาดว่าการล่มสลายของ Credit Suisse จะกระตุ้นการกำหนดราคาใหม่ของ AT1 ในโครงสร้างเงินทุนของธนาคารในเอเชีย

ด้านธนาคารในเอเชียพึ่งพา AT1 มากขึ้นอาจเผชิญกับความยากลำบากในการเพิ่มทุน ซึ่งอาจชะลอการขยายตัวของงบดุลและช่วยควบคุมแนวโน้มเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Citi กล่าวว่า “หน่วยงานกำกับดูแลอาจเข้มงวดกับข้อกำหนดด้านเงินทุนและสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธนาคารขนาดเล็กมากขึ้น”

 

อ้างอิง : https://www.reuters.com/business/finance/asia-banks-may-face-difficulty-bolstering-capital-via-at1s-citi-2023-03-22/