NEWS UPDATE • ECONOMIC

เฟดเผยผลแบงก์ใหญ่สหรัฐผ่านทดสอบ Stress Test เปิดทางจ่ายปันผล-ซื้อหุ้นคืน

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ประจำปีของภาคธนาคารในวันที่ 23 มิ.ย.2565 โดยระบุว่า ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเฟดยังคงมีความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคาร ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มถดถอยลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้การทดสอบ Stress Test ของเฟดครอบคลุมถึงการประเมินว่า ธนาคารต่างๆ มีความปลอดภัยที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่  ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผล และการใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตั้งสำรองหนี้เสีย โดยการทดสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินภาษีของประชาชนมาอุ้มธนาคารต่าง ๆ เหมือนในช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินปี 2550-2552

เฟดระบุว่า ผลการทดสอบ Stess Test ในปีนี้แสดงให้เห็นว่า ธนาคารส่วนใหญ่ของสหรัฐมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งจะเปิดทางให้ธนาคารเหล่านี้สามารถซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผล

โดยธนาคารพาณิชย์มากกว่า 30 แห่งที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเฟดกำกับดูแลอยู่นั้น อาจเผชิญกับการขาดทุนรวมกัน 6.12 แสนล้านดอลลาร์หากเศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างรุนแรง แต่สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทุนที่มีอยู่ประมาณ 2 เท่าของเงินทุนสำรองที่กำหนดภายใต้กฎระเบียบของเฟด

ด้วยเหตุนี้ธนาคารต่างๆ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน เชส, แบงก์ ออฟ อเมริกา, เวลส์ ฟาร์โก, ซิตี้กรุ๊ป, มอร์แกน สแตนลีย์ และโกลด์แมน แซคส์ สามารถใช้เงินทุนส่วนเกินเหล่านี้ในการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินทุนเฉลี่ย (average capital ratio) ของธนาคาร 34 แห่งในปีนี้อยู่ที่ 9.7% เทียบกับระดับ 10.6% ในปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่เฟดทำการทดสอบ Stress Test ของธนาคาร 23 แห่ง ขณะที่อัตราส่วนเงินทุนเฉลี่ยของธนาคาร 8 แห่งที่มีความสำคัญในเชิงระบบระดับโลก หรือ GSIB ภายใต้การทดสอบครั้งนี้ อยู่ที่ 9.64%

ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินทุนเฉลี่ยเป็นมาตรวัดว่า เงินทุนกันชนของธนาคารสามารถรับมือกับการขาดทุนได้หรือไม่

ส่วนธนาคารรายใหญ่ของยุโรปซึ่งมีสาขาอยู่ในสหรัฐ รวมถึงดอยซ์แบงก์ และบาร์เคลย์นั้น ได้ผ่านการทดสอบ Stress Test ในปีนี้ด้วยเช่นกัน โดยผลการทดสอบระบุว่า ธนาคารยุโรป 7 แห่งในสหรัฐซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์และเฟดกำกับดูแลอยู่นั้น ยังคงมีอัตราส่วนเงินทุนเฉลี่ยสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่ 4.5% นับว่าแข็งแกร่งเพียงพอที่จะต้านทานวิกฤตเศรษฐกิจได้


อ้างอิง :

https://www.reuters.com/markets/us/european-banks-ace-us-feds-stress-test-show-strong-capital-levels-2022-06-23/

https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/us-banks-ace-federal-reserve-stress-tests-pave-way-for-shareholder-payouts